Doriți să găsiți cel mai bun model ARIMA sau ARFIMA pentru datele dumneavoastră? Comparați modelele potențiale utilizând AIC, BIC și HQIC. Utilizați noile comenzi arimasoc și arfimasoc pentru a selecta cel mai bun număr de termeni autoregresivi și de medii mobile.
Cercetătorii care utilizează modele autoregresive cu medie mobilă (ARMA) trebuie să decidă asupra numărului adecvat de decalaje pe care să le includă pentru parametrii autoregresivi și cu medie mobilă în modelele lor. Criteriile de informare, care pun în balanță adaptabilitatea modelului și parcimonia modelului, ghidează adesea alegerea numărului maxim de decalaje.
arimasoc și arfimasoc ajută la selectarea modelelor prin ajustarea unei colecții de modele autoregresive integrate cu medie mobilă (ARIMA) sau autoregresive fracționat integrate cu medie mobilă (ARFIMA) și prin calcularea criteriilor de informare pentru fiecare model. arimasoc și arfimasoc calculează criteriul de informare Akaike (AIC), criteriul de informare Bayesian (BIC) și criteriul de informare Hannan-Quinn (HQIC). Modelul selectat este cel cu cea mai mică valoare a criteriului de informare.
Să vedem cum funcționează
Am dori să ajustăm un model ARMA pentru deviația PIB. Utilizăm arimasoc pentru a ajusta modelele candidate cu un decalaj autoregresiv maxim de 4 și un decalaj mediu mobil maxim de 3.
Tabelul de ieșire oferă informații despre fiecare model, inclusiv probabilitatea logaritmică maximizată, numărul de parametri estimați, precum și AIC, BIC și HQIC.
Sub tabelul de ieșire, este listat modelul selectat pentru fiecare criteriu. Probabilitatea logaritmică este maximizată pentru modelul cu cei mai mulți parametri, ARMA(4,3). AIC, BIC și HQIC selectează toate modelul ARMA(3,0), care este mai parcimonios, pentru diferența de ieșire. Acum putem ajusta modelul selectat
. arima ogap, arima(3,0,0) (output omitted)
și se trece la investigarea predicțiilor modelului, a previziunilor etc.
Adaptarea unui model ARFIMA în locul unui model ARIMA? În loc să introduceți
. arimasoc y, maxvar(4) maxma(3)
tastați
. arfimasoc y, maxvar(4) maxma(3)